Uma curva de patrimônio é um gráfico que mostra como o valor de uma conta de negociação muda ao longo do tempo. As curvas ascendentes sinalizam estratégias de negociação lucrativas, enquanto as curvas descendentes indicam estratégias de negociação lucrativas. Os traders utilizam curvas de ações para avaliar o desempenho, refinar estratégias e tomar decisões informadas, muitas vezes incorporando ferramentas como médias móveis e backtesting para analisar tendências e melhorar os resultados.
Lição principal
- A curva patrimonial mostra o desempenho de uma conta de negociação ao longo do tempo, destacando retornos e riscos.
- As inclinações positivas na linha do patrimônio normalmente indicam estratégias de negociação lucrativas, enquanto as inclinações negativas indicam perdas.
- Os traders aplicam frequentemente médias móveis às curvas de ações como indicadores para decidir quando parar ou continuar uma negociação.
- As curvas de patrimônio podem ser usadas para comparar e avaliar o desempenho de diferentes estratégias de negociação.
- O backtesting permite que os traders criem curvas de patrimônio para avaliar suas estratégias com base em dados históricos.
Entenda os componentes da curva patrimonial
Por apresentar dados de desempenho em forma gráfica, a curva de patrimônio é ideal para fornecer uma análise rápida do desempenho de uma estratégia. Além disso, múltiplas curvas de capital podem ser utilizadas para avaliar o desempenho e o risco de diferentes estratégias de negociação.
Como calcular a curva de patrimônio
Digamos que um trader comece com US$ 25.000 e compre 100 ações a US$ 50 cada, depois as venda por US$ 75 cada, com uma comissão de US$ 5.
As transações são registradas na planilha da seguinte forma:
Capital inicial = capital inicial – ((preço do pedido x número de ações) – comissão)
- 25.000 USD – ((50 USD x 100) – 5 USD)
- 25.000 USD – (US$ 5.000 – 5 USD)
- 25.000 USD – 4.995 USD
- 20.005 dólares
Capital inicial = capital inicial – ((preço de saída x quantidade de ações) – comissão)
- 20.005 USD + ((75 USD x 100) – 5 USD)
- US$ 20.005 + (US$ 7.500 – US$ 5)
- 20.005 dólares + 7.495 dólares
- 27.500 dólares
Repita o processo acima para cada nova transação.
Estratégia de negociação usando análise de curva de patrimônio
Todas as estratégias de negociação criam uma curva de patrimônio com períodos de vitórias e perdas. A representação visual é semelhante a um gráfico de ações. Os traders podem aplicar uma média móvel, simples ou exponencial, à sua curva patrimonial e utilizá-la como indicador.
Uma regra simples pode ser introduzida para interromper a negociação da estratégia se a curva do patrimônio cair abaixo da média móvel. Quando a curva do patrimônio volta acima da média móvel, o trader pode querer começar a negociar a estratégia novamente. O software de automação comercial permite que os traders testem sua estratégia para ver como ela funcionaria com base em dados históricos. Isso geralmente inclui a capacidade de criar curvas de patrimônio para cada estratégia utilizada.
As regras do sinal de negociação podem ser reforçadas adicionando outra média móvel à curva de ações e aguardando o cruzamento das duas antes de tomar a decisão de parar ou iniciar a estratégia. Por exemplo, se a média móvel rápida cruzar acima da média móvel lenta, o trader iniciará ou reiniciará sua estratégia, e se a média móvel rápida cruzar acima da média móvel lenta, ele interromperá sua estratégia.
Resultado final
O Equity Curve rastreia visualmente o desempenho da conta de negociação, facilitando a avaliação se as estratégias são lucrativas ao longo do tempo. Uma inclinação ascendente constante sinaliza sucesso, enquanto uma inclinação descendente indica desempenho em declínio.
Construir uma curva registrando negociações e calculando custos fornece uma visão clara das mudanças de capital, e adicionar ferramentas como médias móveis pode ajudar os traders a decidir quando pausar ou ajustar uma estratégia. Utilizada de forma eficaz, a curva de capital apoia decisões baseadas em dados e uma gestão de risco mais forte.